SRRI

Lexique économique et financier Fibee
Lexique économique et financier Fibee

Le SRRI, ou Indicateur de Profil de Risque et de Rendement Synthétique, est un indicateur utilisé dans le domaine de la gestion de fonds d’investissement, en particulier pour les fonds commercialisés en Europe. Il fait partie des exigences de la directive UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) de l’Union européenne. Voici ses caractéristiques principales :

  1. Objectif : Le SRRI vise à fournir une mesure standardisée du niveau de risque associé à un investissement dans un fonds. Il aide les investisseurs à comprendre et comparer le profil de risque de différents fonds.
  2. Échelle de Risque : L’indicateur classe les fonds sur une échelle de 1 à 7, où 1 indique un risque plus faible et 7 un risque plus élevé. Un SRRI de 1 pourrait signifier que le fonds investit principalement dans des actifs à faible risque, comme des obligations d’État, tandis qu’un SRRI de 7 indiquerait une exposition élevée à des actifs volatils, comme les actions.
  3. Calcul : Le SRRI est calculé en se basant sur la volatilité des rendements du fonds, généralement sur une période de cinq ans. Plus la volatilité est élevée, plus le SRRI est élevé, indiquant un risque plus grand.
  4. Utilisation : Il est obligatoirement affiché dans les documents clés pour l’investisseur (DCI ou KIID en anglais) des fonds UCITS, offrant ainsi une information claire et concise sur le risque.
  5. Révision : Le SRRI est révisé régulièrement (généralement une fois par an) pour s’assurer qu’il reflète correctement le profil de risque du fonds, en tenant compte des fluctuations du marché et des changements dans la stratégie d’investissement du fonds.

Le SRRI est un outil utile pour les investisseurs cherchant à évaluer et comparer le risque associé à différents fonds, mais il ne doit pas être le seul critère de décision. D’autres facteurs, tels que les objectifs d’investissement, l’horizon de temps, et la tolérance au risque, doivent également être pris en compte.

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