VIX

Lexique économique et financier Fibee
Lexique économique et financier Fibee

Le VIX, également connu sous le nom d’indice de volatilité ou d’indice de la peur, est un indicateur financier qui mesure les attentes du marché concernant la volatilité des actions américaines au cours des 30 prochains jours. Créé par le Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 1993, le VIX est basé sur les prix des options d’achat et de vente sur l’indice S&P 500, l’un des principaux indices boursiers aux États-Unis.

Le VIX est souvent utilisé comme une mesure du sentiment des investisseurs et de l’aversion au risque sur les marchés financiers. Lorsque le VIX est élevé, cela indique généralement que les investisseurs s’attendent à une volatilité accrue et à des fluctuations importantes des prix des actions, ce qui peut être le signe d’une incertitude économique ou d’une inquiétude quant aux perspectives du marché. À l’inverse, un VIX faible suggère que les investisseurs s’attendent à une faible volatilité et à une évolution plus stable des prix des actions, ce qui peut être interprété comme un signe de confiance dans les conditions du marché.

Il est important de noter que le VIX est un indicateur de la volatilité attendue, et non de la volatilité réelle. En tant que tel, il ne prévoit pas directement les mouvements futurs du marché boursier, mais reflète plutôt les attentes des investisseurs en matière de risque. Le VIX est souvent utilisé par les traders et les gestionnaires de portefeuille pour évaluer le risque de marché, pour diversifier leurs portefeuilles ou pour mettre en place des stratégies de couverture à l’aide d’options et d’autres instruments financiers dérivés.

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