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Ukraine/Russie : tests de résistance bancaire

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Stress tests bancaires ukraine/russie

L’année 2022 devait marquer le début d’une nouvelle ère pour les banques européennes : celle des premières hausses de taux avec des perspectives fructueuses de revenus. C’était sans compter sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En effet, le conflit en Ukraine peut avoir de larges implications pour les banques européennes, notamment en raison de provisions pour perte sur prêts plus élevées, des pertes de trading ainsi qu’un cycle de hausses de taux retardé. Les actionnaires seront affectés en 2022, notamment si les banques européennes touchées par la crise ukrainienne décident de réduire et d’arrêter le versement de leurs dividendes. A ce stade et en l’absence d’informations sur la durée de la guerre ainsi que l’ampleur finale de celle-ci, il est difficile d’estimer l’ensemble de ces impacts.

Cependant, les principales banques européennes exposées à la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie publient des communiqués de presse afin d’informer les investisseurs de leurs expositions ou non, avec plus ou moins de détails. Les banques européennes les plus exposées à la Russie et à l’Ukraine sont : Raiffeisen Bank International avec 13,7 % d’exposition (en % de l’exposition aux prêts), 1,9 % pour UniCredit, 1,8 % pour Société Générale, 1,2 % pour Intesa Sanpaolo et 0,6 % pour ING Groep.

Afin d’avoir une idée de la perte potentielle sur leur filiale russe/ukrainienne, nous avons testé les banques ci-dessus citées dans des scénarios de stress beaucoup plus sévères que les scénarios dits « d’expropriation » qui ont été publiés par certaines banques.

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La Française gère plus de 53 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Hong Kong et Séoul. (31/12/2020). La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).

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